Cálculo Da Média Móvel De Mínimos Quadrados

8.5 Média móvel do ponto final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo é utilizado por vários outros nomes, incluindo a média móvel dos mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento ea previsão das séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified movendo averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada simples de preços de N passados, com pesos indo de 2N-1 para baixo para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando para as ponderações a conexão com os mínimos quadrados não é nada óbvio. Se p1 é todayrsquos próximo, p2 yesterdays, etc, então Os pesos diminuem por 3 para cada dia mais velho, e vão negativo para o terço o mais velho dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo em preços recentes e pode overshoot ação de preço após um salto súbito. Em geral, porém, porque a linha ajustada deliberadamente passa pelo meio de preços recentes, a EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar em tendência. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (veja Simple Moving Average). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos N dias preços (sua média), enquanto o EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver Inércia) utiliza a EPMA. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (A seu critério) qualquer versão posterior. Como negociar dia com a média móvel de mínimos quadrados Como a troca de dia com a média móvel de mínimos quadrados A média móvel de mínimos quadrados (LSMA) calcula a linha de regressão de mínimos quadrados para os períodos de tempo precedentes, Levando a projeções para o período atual. Consequentemente, o indicador tem a capacidade de identificar o que poderia acontecer se a linha de regressão continuasse. Cálculo da média móvel dos mínimos quadrados O indicador é baseado na soma do método dos mínimos quadrados para encontrar uma linha reta que se adapte melhor aos dados para o período selecionado. O ponto final da linha é plotado e o processo é repetido em cada período sucessivo. A fórmula para calcular a linha de melhor ajuste é b (nxy - xy) (nx - (x)) a (y - bx) n Onde n é o número de pontos de dados selecionados y é o preço x é a data a é a Usos da média móvel dos mínimos quadrados A média móvel dos mínimos quadrados é usada principalmente como um sinal de cruzamento para identificar tendências de alta ou baixa. No gráfico abaixo, selecionamos o gráfico de um minuto do iPath a partir de 12 de julho. 2016 e aplicaram o indicador de média móvel dos mínimos quadrados (linha azul). Aplicamos as configurações padrão de 25 períodos - LSMA (25, 0). Média móvel dos mínimos quadrados A média móvel dos mínimos quadrados gera sinais, quando o preço desvia do indicador. Agora, como qualquer outra média móvel, precisamos avaliar quando a média móvel dos mínimos quadrados está indicando uma mudança na tendência. Se o sinal muda para uma tendência de alta junto com a recuperação dos preços, um sinal de compra é gerado. Se o sinal muda para uma tendência de baixa junto com uma queda no preço, um sinal de venda é gerado. Por exemplo, você pode ver estes sinais de buysell do mesmo gráfico de um minuto para iPath destacado nos círculos azuis e vermelhos, respectivamente. Média Mínima dos Quadrados Mínimos - 2 Permite combinar a média móvel dos mínimos quadrados com a média móvel mais comumente utilizada e as médias móveis exponenciais no mesmo gráfico iPath. No entanto, desta vez, selecionamos um gráfico de três minutos para avaliar as diferenças entre essas médias móveis. Para alinhar ainda mais as médias móveis, ajustei a média móvel dos mínimos quadrados para 9. A média móvel exponencial é realçada em laranja enquanto a média móvel simples é realçada em rosa. LSMA - médias móveis exponenciais e simples Como você pode ver no gráfico acima, a média movente simples ea média móvel exponencial estão mais perto do preço em comparação com a média móvel dos mínimos quadrados. Por outro lado, a média móvel dos mínimos quadrados está sinalizando as tendências ligeiramente à frente de ambos os indicadores. Você pode ver isso no gráfico acima, onde a média móvel dos mínimos quadrados está mostrando o sinal de alta tendência (primeiro retângulo destacado em azul), antes da média móvel simples e média móvel exponencial (segundo retângulo também destacado em laranja). A média móvel dos mínimos quadrados também é utilizada com diferentes períodos de tempo. Semelhante a outras médias móveis, o crossover de um indicador de média móvel mais rápido com um mais lento pode indicar um sinal de compra ou venda. Abaixo, é o gráfico de três minutos para os QQQs, onde escolhemos as duas linhas LSMA 9 e 18. O LSMA (9, 0) é destacado em azul enquanto o LSMA (18, 0) é mostrado em laranja. Você pode ver que temos mostrado a vender ou comprar sinais perto dos crossovers com base nas tendências. Agora, você deve estar pensando que o indicador é melhor do que os indicadores mais utilizados, como o SMA e EMA com base no acima-write-up. Relax LSMA tem sua própria fraqueza, e dá sinais falsos como qualquer outro indicador. Na verdade, o indicador poderia dar mais sinais falsos do que seus homólogos, especialmente ao tentar identificar uma mudança na tendência. Você pode ver isso no gráfico abaixo de três minutos QQQ para 08 de julho e 11 º. 2016. Destacamos dois falsos sinais em vermelho. Aqui, você vê que o indicador de média móvel dos mínimos quadrados está mostrando uma tendência de venda enquanto os preços estavam em uma tendência de alta. Sinais falsos mínimos de média móvel quadrada Além disso, seja cauteloso dos sinais de média móvel dos mínimos quadrados caso os preços desviem-se amplamente do indicador. Podemos ver esse grande desvio no gráfico de 12 minutos do QQQ de 12 de julho. A média móvel dos mínimos quadrados está indicando uma tendência de baixa, enquanto os preços estavam subindo. Largas lacunas e mínimos quadrados média móvel Mais confusão ao combinar o indicador com outros indicadores de momentum Vamos tentar ver se podemos evitar os sinais falsos da menor média móvel, combinando-o com outros indicadores. Temos o gráfico de três minutos do ADR de 6 de julho e 7 de julho. 2016. Aplicamos duas médias móveis de mínimos quadrados. Selecionamos o LSMA (15, 0) e LSMA (25, 0). O LSMA (25, 0) é destacado em azul enquanto o LSMA (15, 0) é destacado em azul. Nós aplicamos o índice de canal de commodities (CCI) como o segundo indicador. Durante a primeira meia hora de negociação em 6 de julho. Você pode ver os sinais contraditórios dados pelo indicador CCI e dois indicadores LSMA. O CCI está mostrando uma tendência de baixa, enquanto tanto o LSMA (15, 0) e LSMA (25, 0) estão tendendo para cima. No entanto, você pode ver que o estoque foi intervalo limite durante este período. Por volta das 10h03, você pode ver o crossover, onde LSMA (15, 0) cruzou abaixo do LSMA (25, 0) gerando um sinal de venda. Por outro lado, você vê que há uma ligeira recuperação para uma tendência de alta do índice de canal de commodities (CCI). O estoque estava negociando perto de 124 neste ponto do tempo e cruzou 126 mais tarde. Depois disso, você vê um sinal de compra falso das médias móveis cruzar. LSMA (15, 0) cruzou abaixo do LSMA (25, 0) gerando um sinal de compra. Até então, o impulso de alta tendência de curto prazo terminou eo CCI novamente indicou uma tendência de baixa suportada pela queda dos preços. Em um lapso de 15 minutos, notamos a LSMA (15, 0) atravessando abaixo do LSMA (25, 0) gerando um sinal de venda e os preços negan a cair. Então, aqui você pode ver o LSMA está dando um sinal ligeiramente atrasado e não suportar qualquer sinal gerado a partir de nossos indicadores primários selecionados. Momentum dia comerciantes poderiam enfrentar uma decisão difícil, porque no momento em que o indicador gera um sinal, a tendência do estoque já terminou ou chegando ao fim. Poderíamos ver o menor quadrado indicador de comportamento médio móvel também para o resto do dia, que eventualmente gerou sinais falsos ou forneceu sinais comerciais quando a tendência terminou. Em seguida, há uma ligeira faixa limite sessão no estoque a partir de 12:00 p. m. por cerca de meia hora, onde você pode ver certos sinais falsos ou atrasados ​​dos indicadores de média móvel mínimos quadrados. O CCI não conseguiu gerar um sinal definitivo durante este período, como todos sabemos que todos os indicadores têm suas próprias deficiências. No entanto, o CCI novamente começou a subir após 12:10 p. m. apoiado pela ligeira recuperação nos preços. Mas nós não recebemos um sinal de compra do crossover média móvel de mínimos quadrados até 20 minutos depois. No entanto, por volta de 1:30 p. m. temos um crossover vender a partir dos mínimos quadrados indicadores de média móvel apoiado pelo CCI. Conseqüentemente, nós poderíamos ir curtos sobre em 126.20 e cobrir a posição em sobre 124.50. Mas o verdadeiro desafio aqui é identificar se o indicador de média móvel dos mínimos quadrados está dando um sinal falso ou não. Você deve estar pensando que o LSMA seria benéfico se combinássemos o indicador com os muito populares indicadores RSI e MACD. Temos um gráfico de três minutos da BHP a partir de 6 de julho. Estamos usando o MACD (12, 26, fechar, 9) e RSI (14) (indicadores padrão). Como você pode ver no gráfico abaixo, recebemos um sinal de compra definitiva do MACD com um forte sinal de cruzamento. Até então, recebemos um sinal do RSI, que também confirmou a tendência de compra (como destacado em azul perto do indicador). BHP aumentou eventualmente o borne o cruzamento do MACD e fechou em uma nota positiva durante o dia. No entanto, não vemos nenhum sinal definitivo de nosso indicador de média móvel mínimos quadrados que mostrou uma tendência plana durante esse período de tempo. Nós destacamos a tendência plana de LSMA em laranja como você pode ver no gráfico abaixo. LSMA - RSI - MACD Agora, vamos comparar o indicador de média móvel menos quadrado com sua contraparte, média móvel exponencial e ver se eles ainda estão dando melhores sinais, em seguida, o LSMA. Para o mesmo gráfico de três minutos da BHP Billiton Limited (BHP) de 6 de julho. 2016, adicionamos a média móvel exponencial e destacamos o indicador em rosa. Você pode anotar claramente a diferença entre a média móvel exponencial eo indicador de média móvel dos mínimos quadrados. A EMA mostrou uma tendência de alta a par com os indicadores de suporte, MACD e RSI, bem como à frente de sua contraparte, LSMA. Conclusão As médias móveis de mínimos quadrados também são conhecidas como indicadores de média móvel de ponto final e são calculadas com base na linha de regressão dos mínimos quadrados para os períodos de tempo anteriores. Como qualquer outra média móvel, a menor média móvel também gera uma tendência de alta ou baixa com base em cruzamentos de si mesmo com dois períodos diferentes. No entanto, acreditamos que os comerciantes de varejo devem ter cuidado com os sinais de média móvel mínimos quadrados se o desvio de preço do indicador é bastante elevado. A média móvel menos quadrada dá um monte de sinais enganosos para os comerciantes e, portanto, pensamos que os comerciantes precisam ser cautelosos ao usar este indicador. Mesmo que o indicador seja combinado com qualquer outro indicador de negociação, não foi possível confirmar uma tendência definida do LSMA. Recomendamos que os comerciantes do dia evitem usar o indicador. Relacionado PostMoving Medias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2, P n) K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K onde K (12.n) n (n1) 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K em que K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm receitas semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é retardado e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12 16 136. Embora seja bom E smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o WMA de 8 dias: Eu gosto Sim, ele segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração à nossa anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: Mal posso esperar Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números. Em seguida, calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias então 8 dias então 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos nk 163 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Assim que sobre esse ritual da raiz quadrada eu deixo que como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Isto dá: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Com eu tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais.